菜單導航

[年報]天弘基金管理有限公司:天弘計算機:2018年年度報告摘要

作者:?精裝之家 來源:?精裝之家 發布時間:?2020年01月14日 15:08:26

[年報]天弘基金管理有限公司:天弘計算機:2018年年度報告摘要   時間:2019年03月27日 15:10:44 中財網    
天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


2018年
12月
31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中信證券股份有限公司
送出日期:2019年
03月
27日


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。

本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。


基金托管人中信證券股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年03月25日復
核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報
告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證
基金一定盈利。


基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前
應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。


自2019年3月4日起,本基金基金名稱由“天弘中證計算機指數型發起式證券投
資基金”變更為“天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金”,基金簡稱及
基金代碼不變,本次年報按照更新后的名稱編寫。


本年度報告摘要摘自年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告
正文。


本報告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。



第2頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

§2基金簡介


2.1基金基本情況
基金簡稱天弘中證計算機
基金主代碼
001629
基金運作方式契約型開放式、發起式
基金合同生效日
2015年07月29日
基金管理人天弘基金管理有限公司
基金托管人中信證券股份有限公司
報告期末基金份額總額
967,701,921.03份
基金合同存續期不定期
下屬分級基金的基金簡稱天弘中證計算機A天弘中證計算機C
下屬分級基金的交易代碼
001629 001630
報告期末下屬分級基金的份額總額
224,794,400.10份
742,907,520.93份


2.2基金產品說明
投資目標
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最
小化,實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。

投資策略
本基金采用完全復制標的指數的方法,進行被動指數
化投資。股票投資組合的構建主要按照標的指數的成
份股組成及其權重來擬合復制標的指數,并根據標的
指數成份股及其權重的變動而進行相應調整,以復制
和跟蹤標的指數。本基金在嚴格控制基金的日均跟蹤
偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭獲取與標的指數
相似的投資收益。

業績比較基準
中證計算機主題指數收益率×95%+銀行活期存款利
率(稅后)×5%
風險收益特征
本基金為股票型基金,屬于較高預期風險、較高預期
收益的證券投資基金品種,其預期風險與預期收益高
于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。



2.3基金管理人和基金托管人
項目基金管理人基金托管人
第3頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

名稱天弘基金管理有限公司中信證券股份有限公司
信息披
露負責

姓名童建林楊軍智
聯系電話
022-83310208 010-60834299
電子郵箱
[email protected] [email protected].com
客戶服務電話
95046 010-60836588
傳真
022-83865569 010-60834004

2.4信息披露方式
登載基金年度報告正
文的管理人互聯網網


基金年度報告備置地

基金管理人及基金托管人的辦公地址


§3主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況


3.1主要會計數據和財務指標
金額單位:人民幣元


3.1.1期間數
據和指標
2018年
2017年
2016年
天弘中證
計算機A
天弘中證
計算機C
天弘中證
計算機A
天弘中證
計算機C
天弘中證
計算機A
天弘中證
計算機C
本期已實現收

-13,626,
697.44
-39,232,
580.42
170,629.
00
-828,439
.33
-1,811,4
86.29
-588,493
.72
本期利潤
-31,600,
802.84
-89,992,
710.44
154,329.
80
-1,283,5
27.10
-5,057,2
46.16
-2,097,9
79.61
加權平均基金
份額本期利潤
-0.2004 -0.2102 0.0027 -0.0166 -0.1908 -0.1907
本期基金份額
凈值增長率
-25.07% -25.22% -1.94% -2.20% -32.36% -32.47%
3.1.2期末數
據和指標
2018年末
2017年末
2016年末
期末可供分配
-0.4880 -0.4921 -0.3167 -0.3208 -0.3032 -0.3055

第4頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

基金份額利潤
期末基金資產
凈值
115,100,
362.62
377,348,
174.10
58,339,6
80.34
102,549,
851.02
20,419,5
57.42
87,324,3
09.41
期末基金份額
凈值
0.5120 0.5079 0.6833 0.6792 0.6968 0.6945

注:1、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放式基
金的申購贖回費等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收
益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。



3.2基金凈值表現
3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
天弘中證計算機A

階段
份額凈值
增長率

份額凈值
增長率標
準差

業績比較
基準收益


業績比較
基準收益
率標準差

①-③
②-④
過去三
個月
-13.38% 2.14% -13.83% 2.19% 0.45% -0.05%
過去六
個月
-19.75% 2.01% -20.30% 2.04% 0.55% -0.03%
過去一

-25.07% 2.02% -26.27% 2.06% 1.20% -0.04%
過去三

-50.30% 1.91% -52.23% 1.88% 1.93% 0.03%
自基金
合同生
效起至

-48.80% 2.12% -48.91% 2.13% 0.11% -0.01%

天弘中證計算機C

階段
份額凈值
增長率

份額凈值
增長率標
業績比較
基準收益
業績比較
基準收益
①-③
②-④


第5頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

準差
②率
③率標準差

過去三
個月
-13.42% 2.14% -13.83% 2.19% 0.41% -0.05%
過去六
個月
-19.83% 2.00% -20.30% 2.04% 0.47% -0.04%
過去一

-25.22% 2.02% -26.27% 2.06% 1.05% -0.04%
過去三

-50.61% 1.91% -52.23% 1.88% 1.62% 0.03%
自基金
合同生
效起至

-49.21% 2.12% -48.91% 2.13% -0.30% -0.01%

注:天弘中證計算機基金業績比較基準:中證計算機主題指數收益率×95%+銀行活期
存款利率(稅后)×5%。中證計算機主題指數選取信息技術服務、應用軟件、系統軟
件、電腦硬件等行業的代表性公司作為樣本股,以反映計算機類上市公司股票的整體
表現。



3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收
益率變動的比較
第6頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


注:1、本基金合同于
2015年
07月
29日生效。

2、本報告期內,本基金的各項投資比例達到基金合同約定的各項比例要求。



3.2.3自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比

第7頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要


注:本基金合同于
2015年
07月
29日生效?;鸷贤М斈?
2015年的凈值增長率
按照基金合同生效后當年的實際存續期計算,不按整個自然年度進行折算。



3.3過去三年基金的利潤分配情況
第8頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

本基金過去三年未進行利潤分配,符合相關法規及基金合同的規定。



§4管理人報告


4.1基金管理人及基金經理情況
4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗
天弘基金管理有限公司(以下簡稱"公司"或"本基金管理人")經中國證監會證監
基金字[2004]164號文批準,于
2004年
11月
8日正式成立。注冊資本金為
5.143億元
人民幣,總部設在天津,在北京、上海、廣州、天津、深圳、四川設有分公司。公司
股權結構為:

股東名稱股權比例
浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司
51%
天津信托有限責任公司
16.8%
內蒙古君正能源化工集團股份有限公司
15.6%
蕪湖高新投資有限公司
5.6%
新疆天瑞博豐股權投資合伙企業(有限合伙)
3.5%
新疆天惠新盟股權投資合伙企業(有限合伙)
2%
新疆天阜恒基股權投資合伙企業(有限合伙)
2%
新疆天聚宸興股權投資合伙企業(有限合伙)
3.5%
合計
100%

截至2018年12月31日,本基金管理人共管理45只基金:天弘精選混合型證券投資
基金、天弘永利債券型證券投資基金、天弘永定價值成長混合型證券投資基金、天弘
周期策略混合型證券投資基金、天弘文化新興產業股票型證券投資基金、天弘添利債
券型證券投資基金(LOF)、天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)、天弘現金管家貨
幣市場基金、天弘債券型發起式證券投資基金、天弘安康頤養混合型證券投資基金
(原“天弘安康養老混合型證券投資基金”)、天弘余額寶貨幣市場基金、天弘穩利
定期開放債券型證券投資基金、天弘弘利債券型證券投資基金、天弘通利混合型證券
投資基金、天弘同利債券型證券投資基金(LOF)、天弘滬深300指數型發起式證券投
資基金、天弘中證500指數型發起式證券投資基金、天弘云端生活優選靈活配置混合型
證券投資基金、天弘新活力靈活配置混合型發起式證券投資基金、天弘互聯網靈活配
置混合型證券投資基金、天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金、天弘新價值靈活配
置混合型證券投資基金、天弘云商寶貨幣市場基金、天弘醫療健康混合型證券投資基
金(原“天弘中證大宗商品股票指數型發起式證券投資基金”)、天弘中證醫藥100指
數型發起式證券投資基金、天弘量化驅動股票型證券投資基金(原“天弘中證全指房
地產指數型發起式證券投資基金”)、天弘中證證券保險指數型發起式證券投資基金、
天弘中證銀行指數型發起式證券投資基金、天弘創業板指數型發起式證券投資基金、
天弘上證50指數型發起式證券投資基金、天弘中證800指數型發起式證券投資基金、天


第9頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

弘中證電子指數型發起式證券投資基金、天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資
基金(原“天弘中證計算機指數型發起式證券投資基金”)、天弘中證食品飲料指數
型發起式證券投資基金、天弘弘運寶貨幣市場基金、天弘裕利靈活配置混合型證券投
資基金、天弘樂享保本混合型證券投資基金、天弘價值精選靈活配置混合型發起式證
券投資基金、天弘信利債券型證券投資基金、天弘金明靈活配置混合型證券投資基金、
天弘策略精選靈活配置混合型發起式證券投資基金、天弘優選債券型證券投資基金、
天弘尊享定期開放債券型發起式證券投資基金、天弘悅享定期開放債券型發起式證券
投資基金、天弘榮享定期開放債券型發起式證券投資基金。



4.1.2基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介
姓名職務
任本基金的基金經
理(助理)期限
證券
從業
年限
說明
任職日期
離任
日期
張子

本基金基金經理。

2017年04月
-16年
男,軟件工程碩士。歷任
華夏基金管理有限公司金
融工程師量化研究員。20
14年3月加盟本公司,歷
任股票研究員、基金經理
助理。

陳瑤本基金基金經理。

2018年02月
-7年
女,金融學碩士。2011年
7月加盟本公司,歷任交
易員、交易主管,從事交
易管理,程序化交易策略
、基差交易策略、融資融
券交易策略等研究工作。


注:1、上述任職日期為本基金管理人對外披露的任職日期。

2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。



4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本基金按照國家法律法規及基金合同的相關約定進行操作,不存在違法違規及未
履行基金合同承諾的情況。


本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》及其配套規則和其他相
關法律法規、基金合同的有關規定,勤勉盡責地管理和運用基金資產,在嚴格控制風
險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。



第10頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

本報告期內,本基金運作合法合規,不存在損害基金份額持有人利益的行為。



4.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.3.1公平交易制度和控制方法
基金管理人一直堅持公平對待旗下所有基金的原則,嚴格執行《證券投資基金管
理公司公平交易制度指導意見》和公司內部公平交易制度,在研究分析、投資決策和
交易執行等各個環節落實公平交易原則。公平交易范圍包括各類投資組合、所有投資
交易品種、以及一級市場申購、二級市場交易等所有投資交易管理活動及授權、研究
分析、投資決策、交易執行、業績評估等投資管理活動相關的各個環節。


針對公司旗下所有投資組合的交易所公開競價交易,通過交易系統中的公平交易
程序,對于不同投資組合同日同向買賣同一證券的指令自動進行比例分配。針對場外
網下交易業務,依照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司內部場
外、網下交易業務的相關規定,確保各投資組合享有公平的交易執行機會。對于以公
司名義進行的交易嚴格按照發行分配的原則或價格優先、比例分配的原則在各投資組
合間進行分配。



4.3.2公平交易制度的執行情況
公平交易的執行情況包括:建立統一的研究平臺和公共信息平臺,保證各組合得
到公平的投資資訊;公平對待不同投資組合,禁止各投資組合之間進行以利益輸送為
目的的投資交易活動;在保證各投資組合投資決策相對獨立性的同時,嚴格執行授權
審批程序;實行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投資組合投資信息的管
理及保密制度,保證不同投資組合經理之間的重大非公開投資信息的相互隔離;加強
對投資交易行為的監察稽核力度,建立有效的異常交易行為日常監控和分析評估體系
等。


報告期內,公司公平交易程序運作良好,未出現異常情況;場外、網下業務公平
交易制度執行情況良好,未出現異常情況。


公司對旗下各投資組合的交易行為進行監控和分析,對各投資組合不同時間窗口
(1日、3日、5日)內的同向交易的溢價金額與溢價率進行了T檢驗,未發現違反公平
交易原則的異常交易。


本報告期內,未出現違反公平交易制度的情況,公司旗下各基金不存在因非公平
交易等導致的利益輸送行為,公平交易制度的整體執行情況良好。



4.3.3異常交易行為的專項說明
第11頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

為規范投資行為,公平對待投資組合,制定《異常交易監控和報告辦法》對可能
顯著影響市場價格、可能導致不公平交易、可能涉嫌利益輸送等交易行為異常和交易
價格異常的情形進行界定,擬定相應的監控、分析和防控措施。


本報告期內,嚴格控制同一基金或不同基金組合之間的同日反向交易,嚴格禁止
可能導致不公平交易和利益輸送的同日反向交易;針對非公開發行股票申購、以公司
名義進行的債券一級市場申購的申購方案和分配過程進行審核和監控,保證分配結果
符合公平交易原則。未發現本基金存在異常交易行為。


本基金本報告期內未發生同一基金或不同基金組合之間在同一交易日內進行反向
交易及其他可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。



4.4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
報告期內,本基金秉承合規第一、風控第一的原則,堅持既定的指數化投資策略,
力爭投資回報與所跟蹤指數保持一致,努力為投資者提供一個良好的指數投資工具。


報告期內,本基金跟蹤誤差的來源主要是申購贖回與成分股停牌因素。當由于申
贖變動、指數成分股權重調整、成分股停牌等情況可能對指數跟蹤效果帶來影響時,
本基金堅持既定的指數化投資策略,對指數基金采取被動復制與組合優化相結合的方
式跟蹤指數。報告期內,本基金整體運行平穩。



4.4.2報告期內基金的業績表現
截至2018年12月31日,天弘中證計算機A基金份額凈值為0.5120元,天弘中證計算
機C基金份額凈值為0.5079元。報告期內份額凈值增長率天弘中證計算機A為-25.07%,
天弘中證計算機C為-25.22%,同期業績比較基準增長率均為-26.27%。



4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
最新數據顯示,PMI仍處于榮枯線以下,房地產投資趨勢性向下,基建投資面臨地
方政府債務制約反彈乏力,外部需求面臨中美貿易爭端以及全球經濟增長放緩的拖累,
汽車銷量下滑,社會消費品零售總額增速較低,2019年國內經濟增長仍然面臨較大的
下行壓力,穩增長也面臨著較大的考驗。但另一方面,宏觀經濟政策已經發生較大的
轉變,貨幣政策保持寬松,財政減稅降費將繼續推進,力促金融支持實體經濟尤其是
支持小微企業、民營企業的配套政策措施加速出臺,政策底已清晰進入右側。展望
2019年,我們預期貨幣政策保持寬松,持續降準仍然值得期待,加大專項債供給力保
基建平穩,另外,制造業投資企穩回升的趨勢將延續,中國經濟結構調整正在取得積
極進展,雖然實際GDP增速保持平穩,但經濟結構將更加優化,減稅降費刺激消費,國
資國企、財稅金融、土地、市場準入、社會管理等領域的改革持續推進,都將是中國
經濟增長新的支點。過去一年A股市場經歷了中美貿易戰沖擊、國內經濟下行壓力,金


第12頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

融市場風險暴露,隨著風險的逐步釋放,目前A股整體的估值水平可能已經到達底部區
域,配置價值逐步顯現。



2018年政府工作報告明確“加快新舊發展動能持續轉換。深入開展互聯網+行動,
推動大數據、云計算、物聯網廣泛應用”。在國家經濟換擋提速過程中,云計算、大
數據、人工智能等新興技術在新經濟時代的地位凸顯,關注計算機板塊的結構性機會。



4.6管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
公司設立的基金估值委員會為公司基金估值決策機構,負責制定公司所管理基金
的基本估值政策,對公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的執行情況進行審
核監督,對因經營環境或市場變化等導致需調整已實施的估值政策、方法和流程的,
負責審查批準基金估值政策、方法和流程的變更和執行。確?;鸸乐倒ぷ鞣舷嚓P
法律法規和基金合同的規定,確?;鹳Y產估值的公平、合理,有效維護投資人的利
益。估值委員會由公司分管固定收益投資的高級管理人員、督察長、分管估值業務的
IT運維總監、投資研究部負責人組成。


公司基金估值委員會下設基金估值工作小組,由具備豐富專業知識、兩年以上基
金行業相關領域工作經歷、熟悉基金投資品種定價及基金估值法律法規、具備較強專
業勝任能力的基金經理、基金會計、風險管理人員及內控合規人員組成。


基金經理作為估值工作小組的成員之一,在基金估值定價過程中,充分表達對相
關問題及定價方案的意見或建議,參與估值方案提議的制定。但對估值政策和估值方
案不具備最終表決權。


參與估值流程的各方還包括本基金托管人和會計師事務所。托管人根據法律法規
要求對基金估值及凈值計算履行復核責任。會計師事務所對估值委員會采用的相關估
值模型、假設及參數的適當性發表審核意見并出具報告。上述參與估值流程各方之間
不存在任何重大利益沖突。


報告期內,本基金管理人未與任何第三方簽定與估值相關的定價服務。



4.7管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
本基金本報告期未進行利潤分配,符合相關法規及基金合同的規定。



4.8報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
本報告期內本基金管理人無應說明預警信息。



§5托管人報告


第13頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

5.1報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
本報告期內,中信證券股份有限公司(以下稱"本托管人")在對天弘中證計算機
主題指數型發起式證券投資基金(以下稱"本基金")的托管過程中,嚴格遵守《證券
投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的有關規定,不存在損害基
金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了應盡的義務。



5.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
本報告期,天弘基金管理有限責任公司在天弘中證計算機主題指數型發起式證券
投資基金投資運作、基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用
開支等問題上,托管人未發現損害基金持有人利益的行為。


本報告期內本基金未實施收益分配,符合基金合同的規定。



5.3托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
本報告期,由天弘基金管理有限責任公司編制并經托管人復核審查的有關天弘中
證計算機主題指數型發起式證券投資基金的年度報告中財務指標、凈值表現、收益分
配情況、財務會計報告相關內容、投資組合報告等內容真實、準確、完整。



§6審計報告

本報告期本基金財務會計報告經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審計,
該所出具了“標準無保留意見的審計報告”,且在審計報告中無強調事項。投資者可
通過年度報告正文查看審計報告全文。



§7年度財務報表


7.1資產負債表
會計主體:天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
報告截止日:2018年12月31日
單位:人民幣元

資產
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
資產:
銀行存款
39,043,524.04 12,589,904.22
結算備付金
819,624.27 383,037.80
存出保證金
736,833.94 220,074.96

第14頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

交易性金融資產
459,448,002.87 149,681,264.91
其中:股票投資
459,448,002.87 149,681,264.91
基金投資
--
債券投資
--
資產支持證券
投資
--
貴金屬投資
--
衍生金融資產
--
買入返售金融資產
--
應收證券清算款
-84,390.64
應收利息
9,531.18 3,353.93
應收股利
--
應收申購款
8,685,339.89 2,654,565.57
遞延所得稅資產
--
其他資產
--
資產總計
508,742,856.19 165,616,592.03
負債和所有者權益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
負債:
短期借款
--
交易性金融負債
--
衍生金融負債
--
賣出回購金融資產款
--
應付證券清算款
7,896,288.04 -
應付贖回款
7,687,993.46 4,443,775.28
應付管理人報酬
196,945.42 60,212.32
應付托管費
39,389.09 12,042.47
應付銷售服務費
59,046.42 17,751.50
應付交易費用
229,786.14 54,385.83
應交稅費
--
應付利息
--

第15頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

應付利潤
--
遞延所得稅負債
--
其他負債
184,870.90 138,893.27
負債合計
16,294,319.47 4,727,060.67
所有者權益:
實收基金
967,701,921.03 236,358,973.35
未分配利潤
-475,253,384.31 -75,469,441.99
所有者權益合計
492,448,536.72 160,889,531.36
負債和所有者權益總

508,742,856.19 165,616,592.03

注:報告截止日2018年12月31日,天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金A類
基金份額凈值0.5120元,天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金C類基金份額
凈值0.5079元;基金份額總額967,701,921.03份,其中天弘中證計算機主題指數型發
起式證券投資基金A類基金份額224,794,400.10份,天弘中證計算機主題指數型發起式
證券投資基金C類基金份額742,907,520.93份。



7.2利潤表
會計主體:天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
本報告期:2018年01月01日至2018年12月31日

單位:人民幣元

項目
本期2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期間
2017年01月01日至2017年
12月31日
一、收入
-116,922,674.01 165,523.78
1.利息收入
268,458.79 70,652.38
其中:存款利息收入
268,458.79 70,652.38
債券利息收入
--
資產支持證券利息
收入
--
買入返售金融資產
收入
--
其他利息收入
--

第16頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

2.投資收益(損失以“”

填列)
-50,117,404.47 268,901.14
其中:股票投資收益
-51,859,190.90 -71,585.32
基金投資收益
--
債券投資收益
--
資產支持證券投資
收益
--
貴金屬投資收益
--
衍生工具收益
--
股利收益
1,741,786.43 340,486.46
3.公允價值變動收益(損
失以“-”號填列)
-68,734,235.42 -471,386.97
4.匯兌收益(損失以“”

號填列)
--
5.其他收入(損失以“”

號填列)
1,660,507.09 297,357.23
減:二、費用
4,670,839.27 1,294,721.08
1.管理人報酬
1,767,221.81 457,351.57
2.托管費
353,444.34 91,470.29
3.銷售服務費
558,847.18 131,289.52
4.交易費用
1,760,637.10 452,609.70
5.利息支出
--
其中:賣出回購金融資產
支出
--
6.稅金及附加
--
7.其他費用
230,688.84 162,000.00
三、利潤總額(虧損總額
以“-”號填列)
-121,593,513.28 -1,129,197.30
減:所得稅費用
--
四、凈利潤(凈虧損以“
-”號填列)
-121,593,513.28 -1,129,197.30

第17頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

7.3所有者權益(基金凈值)變動表
會計主體:天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
本報告期:2018年01月01日至2018年12月31日
單位:人民幣元

項目
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
實收基金未分配利潤所有者權益合計
一、期初所有者權
益(基金凈值)
236,358,973.35 -75,469,441.99 160,889,531.36
二、本期經營活動
產生的基金凈值變
動數(本期利潤)
--121,593,513.28 -121,593,513.28
三、本期基金份額
交易產生的基金凈
值變動數(凈值減
少以“-”號填列)
731,342,947.68 -278,190,429.04 453,152,518.64
其中:1.基金申購

4,655,269,752.10
-1,713,042,079.4
1
2,942,227,672.69
2.基金贖回

-3,923,926,804.4
2
1,434,851,650.37 -2,489,075,154.05
四、本期向基金份
額持有人分配利潤
產生的基金凈值變
動(凈值減少以“”

號填列)
---
五、期末所有者權
益(基金凈值)
967,701,921.03 -475,253,384.31 492,448,536.72
項目
上年度可比期間
2017年01月01日至2017年12月31日
實收基金未分配利潤所有者權益合計
一、期初所有者權
益(基金凈值)
155,045,353.97 -47,301,487.14 107,743,866.83
二、本期經營活動
--1,129,197.30 -1,129,197.30

第18頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

產生的基金凈值變
動數(本期利潤)
三、本期基金份額
交易產生的基金凈
值變動數(凈值減
少以“-”號填列)
81,313,619.38 -27,038,757.55 54,274,861.83
其中:1.基金申購

1,170,342,591.11 -359,403,955.20 810,938,635.91
2.基金贖回

-1,089,028,971.7
3
332,365,197.65 -756,663,774.08
四、本期向基金份
額持有人分配利潤
產生的基金凈值變
動(凈值減少以“”

號填列)
---
五、期末所有者權
益(基金凈值)
236,358,973.35 -75,469,441.99 160,889,531.36

報表附注為財務報表的組成部分。

本報告7.1至7.4財務報表由下列負責人簽署:

郭樹強
薄賀龍
肖慧敏
———————————————————————————
基金管理人負責人主管會計工作負責人會計機構負責人


7.4報表附注
7.4.1基金基本情況
天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金(原名為“天弘中證計算機指數型
發起式證券投資基金”,以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱
“中國證監會”)證監許可[2015]1397號《關于核準天弘中證計算機指數型發起式證券
投資基金募集的批復》核準,由天弘基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投
資基金法》和《天弘中證計算機指數型發起式證券投資基金基金合同》負責公開募集。

本基金為契約型開放式、發起式,存續期限不定,首次募集期間為2015年07月28日,
首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣10,000,000.00元,業經普華永道中天
會計師事務所(特殊普通合伙)普華永道中天驗字(2015)第986號驗資報告予以驗證。經
向中國證監會備案,《天弘中證計算機指數型發起式證券投資基金基金合同》于


第19頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

2015年07月29日正式生效,基金合同生效日的基金份額總額為10,000,000.00份基金份
額。本基金的基金管理人為天弘基金管理有限公司,基金托管人為中信證券股份有限
公司。


根據《天弘基金管理有限公司關于變更天弘中證計算機指數型發起式證券投資基
金名稱及指數名稱并相應修改基金合同部分條款的公告》,天弘中證計算機指數型發
起式證券投資基金于2019年3月4日起更名為天弘中證計算機主題指數型發起式證券投
資基金。


根據《天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金基金合同》和《天弘中證
計算機主題指數型發起式證券投資基金招募說明書》的有關規定,本基金根據申購費
用收取方式的不同,將基金份額分為不同的類別。收取申購費用的,而不是從本類別
基金資產中計提銷售服務費的,稱為天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
A類(以下簡稱“A類基金”);不收取申購費用的,而是在本類別基金資產中計提銷售
服務費的,稱為天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金C類(以下簡稱“C類基
金”)。本基金A類和C類兩種收費模式并存,由于基金費用的不同,本基金A類基金份
額及C類基金份額分別計算基金份額凈值,計算公式為計算日各類別基金資產凈值除以
計算日發售在外的該類別基金份額總數。投資者可自行選擇申購某一類別的基金份額,
但各類別基金份額之間不能相互轉換。


本基金為發起式基金,基金募集份額總額不少于1,000萬份,基金募集金額不少于
1,000萬元,其中基金管理人作為發起資金的提供方認購的金額為1,000萬元且承諾持
有期限不少于三年。


根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《天弘中證計算機主題指數型發起式
證券投資基金基金合同》的有關規定,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工
具,以中證計算機主題指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現
投資目標,本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數成份股及其備選成份股,含中
小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、銀行存款、債券、債券回購、權
證、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金
投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)?;鸬耐顿Y組合比例為:本
基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的90%,投資于中證計算機主題指數成份股
和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%;本基金每個交易日日終在扣除
股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期
日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

本基金的業績比較基準:中證計算機主題指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)
×5%。


本財務報表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于審計報告日批準報出。



第20頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

7.4.2會計報表的編制基礎
本基金的財務報表按照財政部于2006年2月15日及以后期間頒布的《企業會計準則
-基本準則》、各項具體會計準則及相關規定
(以下合稱"企業會計準則")、中國證監
會頒布的《證券投資基金信息披露
XBRL模板第3號》、中國證
券投資基金業協會(以下簡稱"中國基金業協會")頒布的《證券投資基金會計核算業務
指引》、《天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金基金合同》和在財務報表
附注7.4.4所列示的中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定及允許的基金行業實
務操作編制。


本財務報表以本基金持續經營為基礎編制。



7.4.3遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明
本基金2018年度財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金
2018年12月31日的財務狀況以及2018年度的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。



7.4.4重要會計政策和會計估計
本基金本報告期會計報表所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度會計報表
相一致。



7.4.5會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正。



7.4.6稅項
根據財政部、國家稅務總局財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》
、財稅[2012]85號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通
知》、財稅
[2015]101號《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通
知》、財稅
[2016]36號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅
[2016]46號《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅
[2016]70號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》、財稅
[2016]140號
《關于明確金融房地產開發教育輔助服務等增值稅政策的通知》、財稅
[2017]2號
《關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》、財稅
[2017]56號《關于資管產品
增值稅有關問題的通知》、財稅
[2017]90號《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值
稅政策的通知》及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下:


第21頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

(1)資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅
人。資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫適用簡易計稅方
法,按照3%的征收率繳納增值稅。對資管產品在2018年1月1日前運營過程中發生的增
值稅應稅行為,未繳納增值稅的,不再繳納;已繳納增值稅的,已納稅額從資管產品
管理人以后月份的增值稅應納稅額中抵減。

對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、
地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。資管產品管理人運營資管產品
提供的貸款服務,以2018年1月1日起產生的利息及利息性質的收入為銷售額。資管產
品管理人運營資管產品轉讓2017年12月31日前取得的基金、非貨物期貨,可以選擇按
照實際買入價計算銷售額,或者以2017年最后一個交易日的基金份額凈值、非貨物期
貨結算價格作為買入價計算銷售額。



(2)對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股
息、紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。

(3)對基金取得的企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代
扣代繳20%的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持股期限在1個月
以內(含1個月)的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在1個月以上至
1年(含1年)的,暫減按50%計入應納稅所得額;持股期限超過1年的,暫免征收個人所
得稅。對基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、紅利收入,按照上述規定
計算納稅,持股時間自解禁日起計算;解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按50%計
入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。

(4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印
花稅。

(5)本基金的城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加和防洪工程維護費等
稅費按照實際繳納增值稅額的適用比例計算繳納。

7.4.7關聯方關系
關聯方名稱與本基金的關系
天弘基金管理有限公司("天弘基金")
基金管理人、基金銷售機構、基金注
冊登記機構
中信證券股份有限公司("中信證券")基金托管人
浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司基金管理人的股東
天津信托有限責任公司基金管理人的股東
內蒙古君正能源化工集團股份有限公司基金管理人的股東
蕪湖高新投資有限公司基金管理人的股東


第22頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

新疆天瑞博豐股權投資合伙企業(有限合伙

基金管理人的股東
新疆天惠新盟股權投資合伙企業(有限合伙

基金管理人的股東
新疆天阜恒基股權投資合伙企業(有限合伙

基金管理人的股東
新疆天聚宸興股權投資合伙企業(有限合伙

基金管理人的股東
天弘創新資產管理有限公司(“天弘創新”


基金管理人的全資子公司

注:1、下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

2、本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。



7.4.8本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
7.4.8.1通過關聯方交易單元進行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金額單位:人民幣元

關聯方名稱
本期
2018年01月01日至2018年12月31

上年度可比期間
2017年01月01日至2017年12月31

成交金額
占當期股
票成交總
額的比例
成交金額
占當期
股票成
交總額
的比例
中信證券股
份有限公司
1,748,652,314.41 76.75% 582,549,358.13 100.00%

7.4.8.1.2權證交易
本基金本報告期內及上年度可比期間未有通過關聯方交易單元進行的權證交易。



7.4.8.1.3應支付關聯方的傭金
金額單位:人民幣元

關聯方名稱本期
第23頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

2018年01月01日至2018年12月31日
當期傭金
占當期傭
金總量的
比例
期末應付傭金余額
占期末應
付傭金總
額的比例
中信證券股份
有限公司
404,472.31 63.90% 25,817.31 11.24%
上年度可比期間
2017年01月01日至2017年12月31日
關聯方名稱
當期傭金
占當期傭
金總量的
比例
期末應付傭金余額
占期末應
付傭金總
額的比例
中信證券股份
有限公司
134,746.38 100.00% 54,385.83 100.00%

注:1、上述傭金參考市場價格經本基金的基金管理人與對方協商確定,以扣除由中國
證券登記結算有限責任公司收取的證管費和經手費的凈額列示。

2、該類傭金協議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市
場信息服務等。



7.4.8.2關聯方報酬
7.4.8.2.1基金管理費
單位:人民幣元

項目
本期
2018年01月01日至201
8年12月31日
上年度可比期間
2017年01月01日至201
7年12月31日
當期發生的基金應支付的管理費
1,767,221.81 457,351.57
其中:支付銷售機構的客戶維護費
731,300.46 146,494.87

注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產凈值


0.50%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:
日管理人報酬=前一日基金資產凈值
X 0.50% /當年天數。

2、客戶維護費是指基金管理人與基金銷售機構在基金銷售協議中約定的依據銷售機構
銷售基金的保有量提取一定比例的客戶維護費,用以向基金銷售機構支付客戶服務及
銷售活動中產生的相關費用,該費用從基金管理人收取的基金管理費中列支,不屬于
從基金資產中列支的費用項目。

第24頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

7.4.8.2.2基金托管費
單位:人民幣元

項目
本期
2018年01月01日至2018
年12月31日
上年度可比期間
2017年01月01日至2017
年12月31日
當期發生的基金應支付的托管費
353,444.34 91,470.29

注:支付基金托管人中信證券股份有限公司的托管費按前一日基金資產凈值0.1%的年
費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:
日托管費=前一日基金資產凈值
X 0.1% /當年天數。



7.4.8.2.3銷售服務費
單位:人民幣元

獲得銷售服務
費的各關聯方
名稱
本期
2018年01月01日至2018年12月31日
當期發生的基金應支付的銷售服務費
天弘中證計算機A天弘中證計算機C合計
天弘基金管理
有限公司
-29,991.16 29,991.16
合計
-29,991.16 29,991.16
獲得銷售服務
費的各關聯方
名稱
上年度可比期間
2017年01月01日至2017年12月31日
當期發生的基金應支付的銷售服務費
天弘中證計算機A天弘中證計算機C合計
天弘基金管理
有限公司
-
44,333.69 44,333.69
合計
-44,333.69 44,333.69

注:1、本基金A類基金份額不收取銷售服務費,基金支付基金銷售機構的銷售服務費
按C類基金份額前一日基金資產凈值0.25%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月
支付給天弘基金管理有限公司,再由天弘基金管理有限公司計算并支付給各基金銷售
機構。其計算公式為:
日銷售服務費=前一日基金資產凈值
X 0.25%/當年天數。

2、根據天弘基金管理有限公司2018年07月03日發布的《天弘基金管理有限公司關于旗


第25頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

下部分基金開展銷售服務費率優惠活動的公告》,自
2018年07月03日期至2018年12月
31日期間,本基金C類份額的銷售服務費率優惠至0.20%。



7.4.8.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易
本報告期及上年度可比期間未與關聯方進行過銀行間同業市場的債券(含回購)交
易。



7.4.8.4各關聯方投資本基金的情況
7.4.8.4.1報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
天弘中證計算機A
份額單位:份

項目
本期
2018年01月01日至20
18年12月31日
上年度可比期間
2017年01月01日至2017年12
月31日
報告期初持有的基金份額
5,000,000.00 5,000,000.00
報告期間申購/買入總份額
--
報告期間因拆分變動份額
--
減:報告期間贖回/賣出總份

--
報告期末持有的基金份額
5,000,000.00 5,000,000.00
報告期末持有的基金份額占基
金總份額比例
2.22% 5.86%

天弘中證計算機C

份額單位:份

項目
本期
2018年01月01日至20
18年12月31日
上年度可比期間
2017年01月01日至2017年12
月31日
報告期初持有的基金份額
5,000,000.00 5,000,000.00
報告期間申購/買入總份額
--
報告期間因拆分變動份額
--
減:報告期間贖回/賣出總份

--
報告期末持有的基金份額
5,000,000.00 5,000,000.00

第26頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

報告期末持有的基金份額占基
金總份額比例
0.67% 3.31%

注:
1、基金管理人投資本基金相關的費用按基金合同及更新的招募說明書的有關規
定支付。

2、報告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例,比例的分母分別采用
A、C類各
自級別的份額總額計算。



7.4.8.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
本基金本報告期末及上年度末除基金管理人以外的其他關聯方未投資本基金。



7.4.8.5由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
單位:人民幣元

關聯方名

本期
2018年01月01日至2018年12月31日
上年度可比期間
2017年01月01日至2017年12月31日
期末余額當期利息收入期末余額當期利息收入
中信證券
股份有限
公司
39,043,524.04 241,640.34 12,589,904.22 64,240.05

注:本基金的銀行存款由基金托管人中信證券股份有限公司保管,存放在具有基金托
管資格的中國工商銀行股份有限公司,按銀行同業利率或約定利率計息。



7.4.8.6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
本基金本報告期內及上年度可比期間未在承銷期內參與關聯方承銷的證券。



7.4.8.7其他關聯交易事項的說明
本基金本報告期及上年度可比期間無須作說明的其他關聯交易事項。



7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限證券
7.4.9.1因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券
金額單位:人民幣元


7.4.9.1.1受限證券類別:股票
證券證券
成功
可流
流通
認購
期末數量(期末期末
認購受限估值單位:成本估值備注
代碼名稱通日價格
日類型單價股)總額總額

第27頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

6018
60
紫金
銀行
2018
-1220
2019
-0103
新股
未上

3.14 3.14 15,970
50,1
45.8
0
50,1
45.8
0
-

7.4.9.2期末持有的暫時停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暫時停牌等流通受限股票。



7.4.9.3期末債券正回購交易中作為抵押的債券
7.4.9.3.1銀行間市場債券正回購
截至本報告期末2018年12月31日,本基金未持有銀行間市場債券正回購交易中作
為抵押的債券。



7.4.9.3.2交易所市場債券正回購
截至本報告期末2018年12月31日,本基金未持有交易所市場債券正回購交易中作
為抵押的債券。



7.4.10有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項
(1)公允價值
(a)金融工具公允價值計量的方法
公允價值計量結果所屬的層次,由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入
值所屬的最低層次決定:
第一層次:相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次:除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次:相關資產或負債的不可觀察輸入值。



(b)持續的以公允價值計量的金融工具
(i)各層次金融工具公允價值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融
資產中屬于第一層次的余額為459,397,857.07元,屬于第二層次的余額為50,145.80元,
無屬于第三層次的余額(2017年12月31日:第一層次148,119,513.35元,第二層次
1,561,751.56元,無第三層次)。



(ii)公允價值所屬層次間的重大變動
本基金以導致各層次之間轉換的事項發生日為確認各層次之間轉換的時點。

對于證券交易所上市的股票和債券,若出現重大事項停牌、交易不活躍(包括漲跌
停時的交易不活躍)、或屬于非公開發行等情況,本基金不會于停牌日至交易恢復活躍
日期間、交易不活躍期間及限售期間將相關股票和債券的公允價值列入第一層次;并


第28頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

根據估值調整中采用的不可觀察輸入值對于公允價值的影響程度,確定相關股票和債
券公允價值應屬第二層次還是第三層次。



(iii)第三層次公允價值余額和本期變動金額
無。

(c)非持續的以公允價值計量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產(2017年
12月31日:同)。



(d)不以公允價值計量的金融工具
不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債,其賬面
價值與公允價值相差很小。



(2)除公允價值外,截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。

§8投資組合報告


8.1期末基金資產組合情況
序號項目金額(元)
占基金總資產的比
例(%)
1權益投資
459,448,002.87 90.31
其中:股票
459,448,002.87 90.31
2基金投資
--
3固定收益投資
--
其中:債券
--
資產支持證券
--
4貴金屬投資
--
5金融衍生品投資
--
6買入返售金融資產
--
其中:買斷式回購的買入返售金
融資產
--
7銀行存款和結算備付金合計
39,863,148.31 7.84
8其他各項資產
9,431,705.01 1.85
9合計
508,742,856.19 100.00

8.2報告期末按行業分類的股票投資組合
第29頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

8.2.1報告期末(指數投資)按行業分類的境內股票投資組合
代碼行業類別公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%
)
A農、林、牧、漁業
--
B采礦業
--
C制造業
124,303,585.08 25.24
D
電力、熱力、燃氣及水
生產和供應業
--
E建筑業
--
F批發和零售業
--
G
交通運輸、倉儲和郵政

--
H住宿和餐飲業
--
I
信息傳輸、軟件和信息
技術服務業
335,028,232.49 68.03
J金融業
--
K房地產業
--
L租賃和商務服務業
--
M科學研究和技術服務業
--
N
水利、環境和公共設施
管理業
--
O
居民服務、修理和其他
服務業
--
P教育
--
Q衛生和社會工作
--
R文化、體育和娛樂業
--
S綜合
--
合計
459,331,817.57 93.28

8.2.2報告期末(積極投資)按行業分類的境內股票投資組合
代碼行業類別公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%
)

第30頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

A農、林、牧、漁業
--
B采礦業
--
C制造業
66,039.50 0.01
D
電力、熱力、燃氣及水
生產和供應業
--
E建筑業
--
F批發和零售業
--
G
交通運輸、倉儲和郵政

--
H住宿和餐飲業
--
I
信息傳輸、軟件和信息
技術服務業
--
J金融業
50,145.80 0.01
K房地產業
--
L租賃和商務服務業
--
M科學研究和技術服務業
--
N
水利、環境和公共設施
管理業
--
O
居民服務、修理和其他
服務業
--
P教育
--
Q衛生和社會工作
--
R文化、體育和娛樂業
--
S綜合
--
合計
116,185.30 0.02

8.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
8.3.1期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)
占基金資產凈
值比例(%)
1 002415??低?
1,806,807 46,543,348.32 9.45
2 002230科大訊飛
1,113,207 27,429,420.48 5.57

第31頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

3 600570恒生電子
388,132 20,175,101.36 4.10
4 600588用友網絡
728,113 15,508,806.90 3.15
5 600100同方股份
1,576,617 15,340,483.41 3.12
6 603019中科曙光
354,083 12,704,498.04 2.58
7 002405四維圖新
796,188 11,234,212.68 2.28
8 002410廣聯達
531,445 11,059,370.45 2.25
9 000977浪潮信息
685,932 10,920,037.44 2.22
10 002065東華軟件
1,420,632 9,873,392.40 2.00

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于本公司網站的年度報告正文。



8.3.2期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
序號股票代碼股票名稱數量(股)
公允價值(元

占基金資產凈
值比例(%)
1 603185上機數控
1,345 66,039.50 0.01
2 601860紫金銀行
15,970 50,145.80 0.01

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于本公司網站的年度報告正文。



8.4報告期內股票投資組合的重大變動
8.4.1累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位:人民幣元

序號股票代碼股票名稱本期累計買入金額
占期初基金資產
凈值比例(%)
1 002415??低?
129,491,626.87 80.48
2 002230科大訊飛
81,604,694.80 50.72
3 600570恒生電子
46,803,736.82 29.09
4 000725京東方A
46,706,827.81 29.03
5 600588用友網絡
42,548,445.58 26.45
6 002405四維圖新
36,869,154.71 22.92
7 603019中科曙光
36,013,144.36 22.38
8 600100同方股份
33,510,429.03 20.83
9 000977浪潮信息
32,158,875.51 19.99

第32頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

10 002410廣聯達
32,047,450.00 19.92
11 002065東華軟件
27,626,966.28 17.17
12 300168萬達信息
24,376,966.49 15.15
13 002268衛士通
22,836,109.70 14.19
14 000066中國長城
21,137,409.15 13.14
15 000997新大陸
20,252,102.70 12.59
16 600718東軟集團
19,401,274.48 12.06
17 300166東方國信
17,668,480.92 10.98
18 002373千方科技
16,901,563.94 10.51
19 002153石基信息
16,778,896.56 10.43
20 600410華勝天成
16,506,674.23 10.26
21 300170漢得信息
16,264,080.04 10.11
22 300033同花順
16,050,684.32 9.98
23 000938紫光股份
15,620,540.77 9.71
24 300271華宇軟件
14,828,170.00 9.22
25 600728佳都科技
13,887,366.18 8.63
26 002152廣電運通
13,833,334.50 8.60
27 600797浙大網新
13,612,317.90 8.46
28 300188美亞柏科
13,569,059.31 8.43
29 300287飛利信
13,275,807.50 8.25
30 002376新北洋
13,167,759.06 8.18
31 002280聯絡互動
12,467,501.25 7.75
32 002368太極股份
12,328,639.28 7.66
33 300002神州泰岳
12,328,416.68 7.66
34 300496中科創達
12,236,540.44 7.61
35 300010立思辰
11,976,126.40 7.44
36 300036超圖軟件
11,721,729.96 7.29
37 600536中國軟件
11,574,230.10 7.19
38 300377贏時勝
11,534,301.70 7.17
39 600601方正科技
11,186,312.58 6.95
40 600446金證股份
10,810,953.37 6.72

第33頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

41 300212易華錄
10,690,627.05 6.64
42 600845寶信軟件
10,394,642.10 6.46
43 600756浪潮軟件
10,043,192.92 6.24
44 002421達實智能
10,032,955.94 6.24
45 000021深科技
9,330,997.85 5.80
46 002635安潔科技
8,727,940.00 5.42
47 300020銀江股份
8,394,715.99 5.22
48 300297藍盾股份
8,120,408.69 5.05
49 002544杰賽科技
7,993,865.24 4.97
50 002063遠光軟件
7,877,674.75 4.90
51 300369綠盟科技
7,801,577.19 4.85
52 002657中科金財
7,714,587.75 4.79
53 300339潤和軟件
7,653,184.00 4.76
54 300182捷成股份
7,350,500.46 4.57
55 300352北信源
7,337,988.84 4.56
56 300085銀之杰
7,335,698.80 4.56
57 300300漢鼎宇佑
7,066,410.31 4.39
58 002642榮之聯
6,910,740.63 4.30
59 002093國脈科技
6,878,120.54 4.28
60 000555神州信息
6,787,598.60 4.22
61 002649博彥科技
6,765,018.24 4.20
62 300348長亮科技
6,658,909.99 4.14
63 300075數字政通
6,539,716.00 4.06
64 300044賽為智能
6,489,415.82 4.03
65 300310宜通世紀
6,328,415.00 3.93
66 002279久其軟件
6,240,602.16 3.88
67 300523辰安科技
6,202,737.67 3.86
68 002474榕基軟件
6,106,463.61 3.80
69 300047天源迪科
6,066,278.62 3.77
70 300096易聯眾
6,065,082.54 3.77
71 600602云賽智聯
5,909,371.65 3.67

第34頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

72 600850華東電腦
5,699,274.67 3.54
73 002197證通電子
5,555,945.11 3.45
74 300365恒華科技
5,141,210.45 3.20
75 603039泛微網絡
5,120,924.49 3.18
76 600571信雅達
4,778,983.98 2.97
77 002253川大智勝
4,726,273.62 2.94
78 002609捷順科技
4,534,583.86 2.82
79 002912中新賽克
4,401,058.00 2.74
80 000662天夏智慧
4,376,267.07 2.72
81 300386飛天誠信
4,226,182.60 2.63
82 300209天澤信息
4,062,311.46 2.52
83 300454深信服
4,021,247.28 2.50
84 300465高偉達
4,018,057.00 2.50
85 300366創意信息
3,779,108.28 2.35
86 603636南威軟件
3,737,049.47 2.32
87 002766索菱股份
3,678,611.00 2.29
88 002777久遠銀海
3,595,390.41 2.23
89 300520科大國創
3,575,694.80 2.22
90 300229拓爾思
3,565,951.75 2.22
91 300302同有科技
3,431,823.63 2.13
92 300248新開普
3,245,463.56 2.02

注:本項的"買入金額"均按買入成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相
關交易費用。



8.4.2累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位:人民幣元

序號股票代碼股票名稱本期累計賣出金額
占期初基金資產
凈值比例(%)
1 002415??低?
83,622,921.07 51.98
2 000725京東方A
54,411,423.08 33.82
3 002230科大訊飛
53,437,401.28 33.21

第35頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

4 600570恒生電子
31,202,003.32 19.39
600588用友網絡
29,049,764.25 18.06
6 002405四維圖新
24,571,111.70 15.27
7 603019中科曙光
23,623,066.99 14.68
8 002410廣聯達
22,829,955.87 14.19
9 600100同方股份
20,827,711.13 12.95
000977浪潮信息
20,671,524.30 12.85
11 002065東華軟件
18,647,068.34 11.59
12 300168萬達信息
13,997,234.21 8.70
13 002268衛士通
13,647,207.56 8.48
14 000066中國長城
13,629,705.22 8.47
000997新大陸
13,562,475.87 8.43
16 600718東軟集團
13,101,361.97 8.14
17 300166東方國信
11,870,765.40 7.38
18 002153石基信息
11,753,263.47 7.31
19 300170漢得信息
11,500,118.07 7.15
002373千方科技
11,272,540.34 7.01
21 300033同花順
10,891,266.11 6.77
22 600410華勝天成
10,217,410.87 6.35
23 000938紫光股份
10,059,720.42 6.25
24 300271華宇軟件
9,593,115.56 5.96
300188美亞柏科
9,431,707.25 5.86
26 002152廣電運通
9,094,088.93 5.65
27 002376新北洋
8,944,931.80 5.56
28 300182捷成股份
8,725,285.74 5.42
29 002368太極股份
8,712,747.55 5.42
600797浙大網新
8,704,784.90 5.41
31 600728佳都科技
8,455,128.03 5.26
32 300287飛利信
8,379,442.00 5.21
33 600536中國軟件
8,346,797.61 5.19
34 300496中科創達
8,315,711.00 5.17

第36頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

35 002280聯絡互動
7,943,198.95 4.94
36 300036超圖軟件
7,864,017.96 4.89
37 300002神州泰岳
7,726,248.54 4.80
38 600601方正科技
7,548,158.88 4.69
39 300377贏時勝
7,425,350.50 4.62
40 300010立思辰
7,127,472.09 4.43
41 600446金證股份
7,018,605.04 4.36
42 600756浪潮軟件
6,936,850.33 4.31
43 300212易華錄
6,752,830.88 4.20
44 600845寶信軟件
6,565,303.78 4.08
45 002421達實智能
6,442,774.00 4.00
46 000021深科技
6,212,563.85 3.86
47 002635安潔科技
6,006,001.00 3.73
48 300020銀江股份
5,846,116.42 3.63
49 300297藍盾股份
5,334,525.43 3.32
50 300300漢鼎宇佑
5,315,925.97 3.30
51 300369綠盟科技
5,302,663.19 3.30
52 002063遠光軟件
5,270,691.60 3.28
53 002544杰賽科技
5,239,062.00 3.26
54 300339潤和軟件
5,146,319.00 3.20
55 002253川大智勝
5,059,589.82 3.14
56 002657中科金財
5,054,952.89 3.14
57 300352北信源
4,954,997.91 3.08
58 300085銀之杰
4,561,261.70 2.84
59 002649博彥科技
4,476,324.48 2.78
60 300044賽為智能
4,476,149.70 2.78
61 300348長亮科技
4,390,436.00 2.73
62 002642榮之聯
4,360,665.34 2.71
63 002093國脈科技
4,344,266.00 2.70
64 300096易聯眾
4,234,505.27 2.63
65 300523辰安科技
4,156,547.93 2.58

第37頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

66 002279久其軟件
4,138,919.71 2.57
67 002474榕基軟件
4,109,370.52 2.55
68 000555神州信息
4,101,150.08 2.55
69 300075數字政通
4,071,385.90 2.53
70 300310宜通世紀
4,060,999.80 2.52
71 600602云賽智聯
3,929,751.08 2.44
72 002197證通電子
3,737,521.64 2.32
73 300248新開普
3,515,557.88 2.19
74 600850華東電腦
3,443,877.47 2.14

注:本項
"賣出金額"均按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關
交易費用。



8.4.3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額
1,355,866,995.74
賣出股票收入(成交)總額
925,506,831.46

注:本項"買入股票成本"、"賣出股票收入"均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數
量)填列,不考慮相關交易費用。



8.5期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。



8.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。



8.7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。



8.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。



8.9期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。



第38頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

8.10報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有股指期貨。



8.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有國債期貨。



8.12投資組合報告附注
8.12.1本報告期內未發現基金投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調查,未
發現在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

8.12.2本基金投資的前十名股票,均為基金合同規定備選股票庫之內的股票。

8.12.3期末其他各項資產構成
序號名稱金額(元)
1存出保證金
736,833.94
2應收證券清算款
-
3應收股利
-
4應收利息
9,531.18
5應收申購款
8,685,339.89
6其他應收款
-
7待攤費用
-
8其他
-
9合計
9,431,705.01

8.12.4期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。



8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
8.12.5.1期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數投資前十名股票不存在流通受限情況。



8.12.5.2期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位:人民幣元
第39頁



天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

序號股票代碼股票名稱
流通受限部
分公允價值
占基金凈值比
例(%)
流通受限情
況說明
1 601860紫金銀行
50,145.80 0.01新股未上市


8.12.6投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。



§9基金份額持有人信息


9.1期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位:份

份額級

持有人
戶數(
戶)
戶均持有
的基金份

持有人結構
機構投資者個人投資者
持有份額
占總
份額
比例
持有份額
占總份
額比例
天弘中
證計算
機A
26,311 8,543.74 5,000,000.00 2.22% 219,794,400.10 97.78%
天弘中
證計算
機C
38,715 19,189.14 53,192,394.54 7.16% 689,715,126.39 92.84%
合計
65,026 14,881.77 58,192,394.54 6.01% 909,509,526.49 93.99%

注:機構/個人投資者持有基金份額占總份額比例的計算中,針對A、C類分級基金,比
例的分母采用A、C類各自級別的份額;對合計數,比例的分母采用A、C類分級基金份
額的合計數(即期末基金份額總額)。



9.2期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
項目份額級別
持有份額總數(
份)
占基金總份額比

基金管理人所有從業人員持
有本基金
天弘中證計算
機A
122,160.40 0.05%
天弘中證計算
233,329.95 0.03%

第40頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

機C
合計
355,490.35 0.04%

9.3期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間情況
項目份額級別
持有基金份額總量的數量區
間(萬份)
本公司高級管理人員、基金投資天弘中證計算機A 0
和研究部門負責人持有本開放式天弘中證計算機C 0
基金合計
0
本基金基金經理持有本開放式基

天弘中證計算機A 0~10
天弘中證計算機C 0
合計
0~10

9.4發起式基金發起資金持有份額情況
項目
持有份額總

持有份
額占基
金總份
額比例
發起份額總

發起份額占
基金總份額
比例
發起份額承
諾持有期限
基金管理人固有資

10,000,000.
00
1.03%
10,000,000.
00
1.03%三年
基金管理人高級管
理人員
----
基金經理等人員----
基金管理人股東----
其他----
合計
10,000,000.
00
1.03%
10,000,000.
00
1.03%三年

注:本基金成立后有10,000,000份為發起份額,發起份額承諾的持有期限為2015年07月
29日至2018年07月29日。



§10開放式基金份額變動

單位:份

天弘中證計算機A天弘中證計算機C

第41頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

基金合同生效日(2015年07月29
日)基金份額總額
5,000,000.00 5,000,000.00
本報告期期初基金份額總額
85,382,952.47 150,976,020.88
本報告期基金總申購份額
660,024,235.62 3,995,245,516.48
減:本報告期基金總贖回份額
520,612,787.99 3,403,314,016.43
本報告期期末基金份額總額
224,794,400.10 742,907,520.93

注:總申購份額含轉換轉入份額;總贖回份額含轉換轉出份額。



§11重大事件揭示


11.1基金份額持有人大會決議
本報告期內本基金未召開基金份額持有人大會。



11.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
本報告期內本基金的基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門未發生重大人
事變動。



11.3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
本報告期內沒有發生涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟。



11.4基金投資策略的改變
本報告期內本基金投資策略沒有改變。



11.5為基金進行審計的會計師事務所情況
本報告期內本基金應向普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)支付服務費
60,000.00元。截至本報告期末,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)已為本基
金提供審計服務3年6個月。



11.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
本報告期內本基金管理人、托管人及其高級管理人員沒有發生受稽查或處罰的情
況。



11.7基金租用證券公司交易單元的有關情況
金額單位:人民幣元

券商名稱交股票交易應支付該券商的傭金備
第42頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要






成交金額
占當期股
票成交總
額的比例
傭金
占當期傭
金總量的
比例

天風證券
1 207,827,775.05 9.12% 89,629.88 14.16% -
西藏東方
財富證券
2 321,969,077.12 14.13% 138,866.67 21.94% -
中信證券
2 1,748,652,314.41 76.75% 404,472.31 63.90% -

注:1、基金專用交易單元的選擇標準為:該證券經營機構財務狀況良好,各項財務指
標顯示公司經營狀況穩定;經營行為規范,內控制度健全,最近兩年未因重大違規行
為受到監管機關的處罰;研究實力較強,能及時、全面、定期向基金管理人提供高質
量的咨詢服務,包括宏觀經濟報告、市場分析報告、行業研究報告、個股分析報告及
全面的信息服務。

2、基金專用交易單元的選擇程序:本基金管理人根據上述標準進行考察后,確定選用
交易席位的證券經營機構。然后基金管理人和被選用的證券經營機構簽訂交易席位租
用協議。

3、本基金報告期內新租用交易單元:3個,其中包括東方財富證券上海交易單元1個,
東方財富證券深圳交易單元1個,天風證券深圳交易單元1個。

4、本基金報告期內停止租用交易單元:無。



§12影響投資者決策的其他重要信息


12.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況
本報告期內,本基金未出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過本基金總份
額20%的情況。



12.2影響投資者決策的其他重要信息
截至報告披露日,本基金名稱已由“天弘中證計算機指數型發起式證券投資基金”

變更為“天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金”。本基金的簡稱及基金代
碼不變。具體信息請參見基金管理人于2019年3月4日在指定媒介披露的《天弘基金管
理有限公司關于變更天弘中證計算機指數型發起式證券投資基金名稱及指數名稱并相
應修改基金合同部分條款的公告》。



第43頁


天弘中證計算機主題指數型發起式證券投資基金
2018年年度報告摘要

天弘基金管理有限公司
二〇一九年三月二十七日


第44頁


  中財網

天津快乐10分走势图一定牛 今日股市行情 推倒胡麻将技巧顺口 大冶开口翻规则 股票投资论坛 大嘴棋牌手机版 381818自小姐中特+开奖一 终于发现财神捕鱼有漏洞吗 家庭资产配置 开元棋牌娱乐 捕鱼王者现金版 2017